各會員單位：

為進一步提升質押式報價回購（以下簡稱“報價回購”）業務效率，根據《質押式報價回購交易及登記結算業務辦法》（以下簡稱《業務辦法》）的規定，上海證券交易所（以下簡稱上交所）現對報價回購適用的質押券折算率（值）作出調整，就有關事項通知如下：

一、自2014年1月27日起，以可用于上交所債券質押式回購交易的債券、單市場國債交易型開放式指數基金作為質押券的報價回購業務所適用的質押券折算率 (值) ，調整為由中證指數有限公司發布的報價回購標準券折算率（值）。

二、上交所按照中證指數有限公司發布的報價回購標準券折算率（值），根據《業務辦法》的規定對證券公司報價回購額度（含質押券出入庫指令控制）進行前端控制。

三、上交所于每個交易日向各相關會員發送用于報價回購的折算率（值）文件（數據接口詳見本所外網交易技術支持專區，IS101 接口文檔 1.24版）。各相關會員可根據該折算率（值）文件，自行計算當日的報價回購業務額度。
會員自行計算的報價回購業務額度超過上交所根據《業務辦法》確定的前端控制額度的，以上交所確定的前端控制額度為準。

四、投資者可在中證指數公司網站、指定交易會員網站上查詢報價回購質押券的折算率（值）信息。
投資者向指定交易會員或者中國結算上海分公司申請查詢信息事宜，仍按照《業務辦法》的規定辦理。中國結算上海分公司將在完成技術系統準備后提供相應查詢服務。

五、如中證指數有限公司因不可抗力、意外事件、技術故障或者市場情況等原因，需要對其發布的報價回購標準券折算率（值）計算結果進行調整或者修正的，報價回購所適用的質押券折算率（值）應當以其調整或者修正后向市場發布的計算結果為準。

六、會員應當及時就本通知內容向參與報價回購業務的客戶進行告知和解釋，并通過修訂協議或者簽署補充協議等方式，就報價回購質押券折算率（值）調整事宜作出約定。

七、會員應當根據調整后的報價回購質押券折算率（值），做好公司內部風險控制與業務規模前端控制，加強風險監控，確保業務平穩運行。

八、會員應當及時完成相關業務及技術準備工作,確保報價回購質押券折算率（值）調整的順利實施，并將準備情況報告上交所。


特此通知。

上海證券交易所 

二○一四年一月十六日