上證函〔2020〕701號

各會員、基金管理人、托管人及相關(guān)單位：

　　配合基金市場發(fā)展需要，上海證券交易所（以下簡稱本所）對ETF申購贖回清單（以下簡稱PCF）進行了優(yōu)化，并將于2020年4月20日（周一）正式上線。新版PCF將原“現(xiàn)金替代溢價比例”字段改為“申購現(xiàn)金替代溢價比例”；新增“贖回現(xiàn)金替代折價比例”字段，用于表示ETF贖回時成分證券份額用現(xiàn)金替代時的折價比例；在成份股現(xiàn)金替代標(biāo)志中增加“7”“8”兩項，并新增一個港市資金代碼。新版PCF上線后，本所交易系統(tǒng)將可同時支持新老版本。鑒于每只ETF產(chǎn)品只有一個公告文件，版本號取決于基金管理人上傳的PCF，各會員單位應(yīng)能同時支持新老版本公告文件的處理。

　　為確保PCF新版本上線業(yè)務(wù)順利實施，本所將于近期組織開展業(yè)務(wù)全網(wǎng)測試和通關(guān)測試，涉及PCF上傳及ETF交易、申贖、結(jié)算等處理（測試具體安排另行通知）。請各會員、基金管理人、托管人及相關(guān)單位高度重視，提前做好業(yè)務(wù)和技術(shù)就緒準(zhǔn)備工作。

　　特此通知。
 

　　上海證券交易所

　　二○二○年四月九日