衍生品業(yè)務(wù)部發(fā)[2016]2號

各期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)及其他市場參與人：

　　為加強對股票期權(quán)程序交易報備的管理，本所對程序交易報備內(nèi)容和報備流程進行了完善，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)自行使用，或者擬為客戶開通程序交易權(quán)限的，應(yīng)當(dāng)提前5個交易日向本所進行備案，填報《股票期權(quán)業(yè)務(wù)程序交易報備表》（詳見附件一）。

　　二、已報備的程序交易賬戶發(fā)生以下信息變更時，期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)應(yīng)當(dāng)提前5個交易日向本所進行信息變更報備：

　　（一）機構(gòu)賬戶資金來源發(fā)生變更；

　　（二）機構(gòu)賬戶實際控制人發(fā)生變更；

　　（三）機構(gòu)賬戶主要交易員信息發(fā)生變更；

　　（四）交易系統(tǒng)或下單系統(tǒng)服務(wù)器所在城市發(fā)生變更；

　　（五）程序交易軟件信息發(fā)生重大變更；

　　（六）其他重大信息變更。

　　三、本所對期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)提交的報備材料進行核查，發(fā)現(xiàn)信息不全或存有疑義的，將在收到報備材料的5個交易日內(nèi)向期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)進行反饋，要求補充材料或進行相關(guān)解釋。期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)在5個交易日內(nèi)未收到本所反饋的，報備賬戶可于報送之日起5個交易日后進行股票期權(quán)程序交易。

　　四、 投資者可以通過期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)向本所申請撤銷程序交易賬戶報備，撤銷報備后的賬戶在再次報備前不得進行程序交易。

　　五、期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時將本所程序交易管理要求通知到客戶，根據(jù)本所交易規(guī)則以及《關(guān)于加強股票期權(quán)程序交易管理的通知》，做好客戶及自身的程序交易管理工作。

　　六、本通知自2016年5月16日起實施。

　　特此通知。
 

　　上海證券交易所衍生品業(yè)務(wù)部

　　二〇一六年五月十三日
 

　　附件一：股票期權(quán)業(yè)務(wù)程序交易報備表