華夏科創(chuàng)50ETF期權(quán)合約基本條款
合約標(biāo)的 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金(證券擴(kuò)位簡(jiǎn)稱:科創(chuàng)50ETF,證券代碼:588000) |
合約類型 | 認(rèn)購(gòu)期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán) |
合約單位 | 10000份 |
合約到期月份 | 當(dāng)月、下月及隨后兩個(gè)季月 |
行權(quán)價(jià)格 | 9個(gè)(1個(gè)平值合約、4個(gè)虛值合約、4個(gè)實(shí)值合約) |
行權(quán)價(jià)格間距 | 3元或以下為0.05元,3元至5元(含)為0.1元,5元至10元(含)為0.25元,10元至20元(含)為0.5元,20元至50元(含)為1元,50元至100元(含)為2.5元,100元以上為5元 |
行權(quán)方式 | 到期日行權(quán)(歐式) |
交割方式 | 實(shí)物交割(業(yè)務(wù)規(guī)則另有規(guī)定的除外) |
到期日 | 到期月份的第四個(gè)星期三(遇法定節(jié)假日順延) |
行權(quán)日 | 同合約到期日,行權(quán)指令提交時(shí)間為9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:30 |
交收日 | 行權(quán)日次一交易日 |
交易時(shí)間 | 上午9:15-9:25,9:30-11:30(9:15-9:25為開盤集合競(jìng)價(jià)時(shí)間) 下午13:00-15:00(14:57-15:00為收盤集合競(jìng)價(jià)時(shí)間) |
委托類型 | 普通限價(jià)委托、市價(jià)剩余轉(zhuǎn)限價(jià)委托、市價(jià)剩余撤銷委托、全額即時(shí)限價(jià)委托、全額即時(shí)市價(jià)委托以及業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的其他委托類型 |
買賣類型 | 買入開倉(cāng)、買入平倉(cāng)、賣出開倉(cāng)、賣出平倉(cāng)、備兌開倉(cāng)、備兌平倉(cāng)以及業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的其他買賣類型 |
最小報(bào)價(jià)單位 | 0.0001元 |
申報(bào)單位 | 1張或其整數(shù)倍 |
漲跌幅限制 | 認(rèn)購(gòu)期權(quán)最大漲幅=max{合約標(biāo)的前收盤價(jià)×0.5%,min [(2×合約標(biāo)的前收盤價(jià)-行權(quán)價(jià)格),合約標(biāo)的前收盤價(jià)]×20%} 認(rèn)購(gòu)期權(quán)最大跌幅=合約標(biāo)的前收盤價(jià)×20% 認(rèn)沽期權(quán)最大漲幅=max{行權(quán)價(jià)格×0.5%,min [(2×行權(quán)價(jià)格-合約標(biāo)的前收盤價(jià)),合約標(biāo)的前收盤價(jià)]×20%} 認(rèn)沽期權(quán)最大跌幅=合約標(biāo)的前收盤價(jià)×20% |
熔斷機(jī)制 | 連續(xù)競(jìng)價(jià)期間,期權(quán)合約盤中交易價(jià)格較最近參考價(jià)格漲跌幅度達(dá)到或者超過(guò)50%且價(jià)格漲跌絕對(duì)值達(dá)到或者超過(guò)10個(gè)最小報(bào)價(jià)單位時(shí),期權(quán)合約進(jìn)入3分鐘的集合競(jìng)價(jià)交易階段 |
開倉(cāng)保證金最低標(biāo)準(zhǔn) | 認(rèn)購(gòu)期權(quán)義務(wù)倉(cāng)開倉(cāng)保證金=[合約前結(jié)算價(jià)+Max(12%×合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值,7%×合約標(biāo)的前收盤價(jià))]×合約單位 認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)倉(cāng)開倉(cāng)保證金=Min[合約前結(jié)算價(jià)+Max(12%×合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)沽期權(quán)虛值,7%×行權(quán)價(jià)格),行權(quán)價(jià)格] ×合約單位 |
維持保證金最低標(biāo)準(zhǔn) | 認(rèn)購(gòu)期權(quán)義務(wù)倉(cāng)維持保證金=[合約結(jié)算價(jià)+Max(12%×合約標(biāo)的收盤價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值,7%×合約標(biāo)的收盤價(jià))]×合約單位 認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)倉(cāng)維持保證金=Min[合約結(jié)算價(jià)+Max(12%×合約標(biāo)的收盤價(jià)-認(rèn)沽期權(quán)虛值,7%×行權(quán)價(jià)格),行權(quán)價(jià)格]×合約單位
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