上證發(fā)〔2021〕15號(hào)

各市場(chǎng)參與者：

　　為加強(qiáng)上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本所）可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)可轉(zhuǎn)債）程序化交易管理，維護(hù)可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)交易秩序，保護(hù)投資者合法權(quán)益，依據(jù)《證券法》等法律法規(guī)、《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》等規(guī)定和《上海證券交易所交易規(guī)則》《上海證券交易所會(huì)員管理規(guī)則》等規(guī)則，現(xiàn)就可轉(zhuǎn)債程序化交易報(bào)告工作有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、本通知所稱(chēng)可轉(zhuǎn)債程序化交易，是指通過(guò)計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)生成或下達(dá)交易指令參與本所可轉(zhuǎn)債交易的行為。

　　二、程序化交易投資者參與本所可轉(zhuǎn)債交易，應(yīng)當(dāng)履行報(bào)告義務(wù)。

　　本通知所稱(chēng)程序化交易投資者，是指下列從事可轉(zhuǎn)債程序化交易的投資者：

　　（一）會(huì)員客戶；

　　（二）會(huì)員，直接使用交易單元進(jìn)行交易的證券投資基金管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)等投資者（以下簡(jiǎn)稱(chēng)其他機(jī)構(gòu)）；

　　（三）本所規(guī)定的其他投資者。

　　三、會(huì)員客戶首次進(jìn)行可轉(zhuǎn)債程序化交易前，應(yīng)當(dāng)向接受其交易委托的會(huì)員報(bào)告。會(huì)員應(yīng)當(dāng)核查客戶提交的信息，并在3個(gè)交易日內(nèi)向本所報(bào)告。

　　會(huì)員和其他機(jī)構(gòu)首次進(jìn)行可轉(zhuǎn)債程序化交易的，應(yīng)當(dāng)提前3個(gè)交易日向本所報(bào)告。

　　四、會(huì)員和其他機(jī)構(gòu)通過(guò)本所“會(huì)員/證券機(jī)構(gòu)-會(huì)員/證券機(jī)構(gòu)專(zhuān)區(qū)-會(huì)員監(jiān)管-函件往來(lái)-工作函件”欄目報(bào)告客戶及其自身可轉(zhuǎn)債程序化交易的相關(guān)信息（報(bào)告模板詳見(jiàn)附件）。

　　五、程序化交易投資者報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

　　（一）投資者身份、證券賬戶、資金來(lái)源、會(huì)員機(jī)構(gòu)等信息；

　　（二）交易策略、軟件名稱(chēng)、開(kāi)發(fā)主體等信息；

　　（三）聯(lián)絡(luò)人及聯(lián)系方式。

　　程序化交易投資者報(bào)告信息發(fā)生重大變更的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行變更報(bào)告。

　　六、程序化交易投資者應(yīng)當(dāng)確保其報(bào)告的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　七、會(huì)員應(yīng)當(dāng)妥善保存客戶報(bào)告的可轉(zhuǎn)債程序化交易相關(guān)信息并承擔(dān)保密義務(wù)。

　　八、本所可以根據(jù)自律監(jiān)管需要，采用現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)的方式，對(duì)會(huì)員和其他機(jī)構(gòu)的可轉(zhuǎn)債程序化交易報(bào)告情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　對(duì)于不履行報(bào)告義務(wù)、報(bào)告內(nèi)容虛假或存在其他不符合規(guī)定的情形，本所可以根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》《上海證券交易所會(huì)員管理規(guī)則》《上海證券交易所紀(jì)律處分和監(jiān)管措施實(shí)施辦法》等規(guī)定采取監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。

　　九、本通知自2021年3月29日起施行。本通知施行前已經(jīng)開(kāi)展可轉(zhuǎn)債程序化交易的投資者應(yīng)當(dāng)在本通知施行后30個(gè)交易日內(nèi)向本所報(bào)告。

　　特此通知。

　　附件：

　　附件1：上海證券交易所可轉(zhuǎn)債程序化交易投資者信息報(bào)告表

　　附件2：信息報(bào)告表填報(bào)說(shuō)明

　　上海證券交易所

　　二〇二一年二月五日